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(上海财大2011)假定市场上有两种证券A和B其预期收益率分别为8和13标准差分别为12和20AB两种证券的相关系数为0．3市场无风险收益率为5某投资者决定用这两种证券组成最优风险组合则AB的系数分别为多少?该最优风险组合的预期收益率和方差分别为多少?请帮忙给出正确答案和分析谢谢","title_text":"(上海财大2011)假定市场上有两种证券A和B其预期收益率分别为8和13标准差分别为12和20AB两种证券的相关系数为0．3市场无风险收益率为5某投资者决定用这两种证券组成最优风险组合则AB的系数分
2022-08-07 04:04:42 楼盘优惠 来源：
想必现在有很多小伙伴对于(上海财大2011)假定市场上有两种证券A和B，其预期收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％，A、B两种证券的相关系数为0．3。市场无风险收益率为5％。某投资者决定用这两种证券组成最优风险组合，则A、B的系数分别为多少?该最优风险组合的预期收益率和方差分别为多少?请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！","title_text":"(上海财大2011)假定市场上有两种证券A和B，其预期收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％，A、B两种证券的相关系数为0．3。市场无风险收益率为5％。某投资者决定用这两种证券组成最优风险组合，则A、B的系数分别为多少?该最优风险组合的预期收益率和方差分别为多少?请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！方面的知识都比较想要了解，那么今天小好小编就为大家收集了一些关于(上海财大2011)假定市场上有两种证券A和B，其预期收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％，A、B两种证券的相关系数为0．3。市场无风险收益率为5％。某投资者决定用这两种证券组成最优风险组合，则A、B的系数分别为多少?该最优风险组合的预期收益率和方差分别为多少?请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！","title_text":"(上海财大2011)假定市场上有两种证券A和B，其预期收益率分别为8％和13％，标准差分别为12％和20％，A、B两种证券的相关系数为0．3。市场无风险收益率为5％。某投资者决定用这两种证券组成最优风险组合，则A、B的系数分别为多少?该最优风险组合的预期收益率和方差分别为多少?请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！方面的知识分享给大家，希望大家会喜欢哦。 正确答案：×设A,B两股票的权重分别为WA,WB。则由无风险资产和最优风险组合组成的资本市场线的斜率是最大的,即使得SP=取得最大值。约束条件：E(rP)=WAE(rA)+WBE(rB)WA+WB=1,COV(rA,rB)=ρA,BσAσB利用目标函数导数=0或者拉格朗日函数法可求得WB=1一WA带入数据可得WA=0．4,WB=0．6故而可得：预期收益=0．4×8％+0．6×13％=11％方差=0．42×0．122+0．62×0．22+2×0．4×0．6×0．12×0．2×0．3=0．02016。
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